自動売買に必須なドローダウンという考え方

ドローダウン
yuki
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ドローダウンは自動売買を走らせる場合に良く聞く言葉ですが、裁量トレードや投資信託などでも使う言葉です
カオチャイ
カオチャイ
かけられるレバレッジなどにも影響してくる重要な数値なので詳しく解説していきますね!

資産管理に重要なドローダウン

ドローダウンとは資産の下落率のことを指します。口座の資産がどれだけ減ったかということですね。

例えば100万円口座に入っていたのが、80万円になってしまえば20%のドローダウンということです。

使い方としては保有する資産に対して◯%の下落までなら許容できるかを事前に決めて、損切りのラインなどを決定するという使い方をします。

 

ドローダウン

ドローダウン

 

FXのドローダウンはある期間内で、証拠金からどれくらい減ったのかを表した数値です。表記は%で表され、下落率とも言い換えられていますね。

ドローダウンが大きい自動売買ロジックを運用する場合は、それだけ証拠金に余裕を持った運用が必要ですし、ドローダウンが少ないロジックであればレバレッジを少し強気でかけられるツールということですので、ツールのバックテストではかなり重要視しなければいけない指標です。

 

ドローダウン期間

ドローダウン期間

ドローダウン期間というのはシステムトレーダー同士の会話でよく使われる言葉です。

EAなどのロジックは必ず調子の良いときと悪い時がありますが、ドローダウン期間は、過去最大に資産があった時から調子が悪くなり、再度過去最大資産を更新するまでの期間のことを指します。

ただ残念ながら、ドローダウン期間が終わることがなくそのままフェードアウトしてしまうツールも多く存在することは理解しておきましょう。

 

最大ドローダウン

最大ドローダウン

過去の資産減少はどれもドローダウンなのですが、その中で最も下落率の高かったものを「最大ドローダウン」と言います。

ゴゴジャンなどのEAやサインツールを販売しているサイトでは、大抵この「最大ドローダウン」を表記しており、ツール購入の際の重要な指標となっています。

最大ドローダウンが大きい場合に疑うべきは、ポジションが過剰でないか?過剰にナンピンをするツールではないか?損切りが遅いロジックではないか?などが疑われます。

自動売買ソフトなどの場合、最大ドローダウンの目安としてはたとえナンピン系で損失を許容して大きく利をとるロジックでも10%以内に抑えることが望ましいかと思われます。

 

自動売買に必須なドローダウンという考え方

yuki
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ちなみに、最大ドローダウンが大きいのに勝率が高いというツールは、単に損切りが遅かったり、損切りをしないというロジックの場合が多いので購入はおすすめしません
カオチャイ
カオチャイ
損切りしなければ勝率は落ちませんからね、まあこれは運用側もツール購入の際に勝率に過剰偏向していることも原因なのですがね
yuki
yuki
開発者がツールを売るために最大ドローダウンを犠牲にして勝率を上げて見た目を良くするわけですね。ですので、ツール購入の際はドローダウンの大きさは勝率と同じくらい重要視する指標でございますよ

 

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